Целью работы является раскрытие сущности банковских рисков.

Для достижения цели курсовой работы необходимо решить следующие задачи:

1.     изучить сущность, особенность банковских рисков и место процентного риска в системе рисков;

2.     определить теоретические основы использования различных методик оценки процентного риска (сфера действия, факторы и влияние) в коммерческом банке;

3.      изучить существующие методики оценки и управления процентным риском;

4.     рассмотреть особенности деятельности по управлению процентным риском в исследуемом банке;

5.      определить эффективность отдельных методик управления процентным риском и разработать рекомендации по их использованию.

На сегодняшний день существует перекос в сторону коротких пассивов банковской системы России в целом. Причиной является недоверие держателей средств к российским банкам и неразвитость инфраструктуры и инструментов рынка заимствования в нашей стране. Сегодня банки неизбежно (при желании остаться в конкурентной борьбе) будут подвержены процентному риску. Для качественной работы по управлению процентным риском рекомендуется проводить ежеквартальный анализ длительности с целью выявления стратегических направлений развития, а также вести текущее управление прибылью банка на основе ГЭП-менеджмента. Таким образом, объединяя две методики (ГЭП-менеджмент и анализ длительности) для разных временных рамок, становится возможным добиться максимального эффекта от их применения. Полученная система управления процентным риском позволяет проводить гибкую и продуманную политику привлечения и размещения средств, обеспечивающую стабильность и прибыльность работы банка.

Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что в основе использования методик оценки и управления процентным риском лежат следующие соображения. Причиной процентного риска является нестабильность процентных ставок, а факторами – состав и структура активов и пассивов банка. Влияние процентного риска распространяется на финансовые результаты деятельности банка, как на текущий период, так и на будущие, поэтому все методики рассматривают процентный риск во временном аспекте. Маневрирование суммами и сроками активов и пассивов с учетом будущего движения процентных ставок позволяет управлять доходами банка в настоящий момент и на протяжении времени

1.     Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Экономически анализ деятельности коммерческого банка – М.: Магистр, 2007г.

2.     Грюнинг Х. Ван – Анализ банковских рисков – 2004г

3.     Рогов М.А.. Риск-менеджмент – М.: Финансы и статистика, 2008г.

4.     Шапкин А.С., Шапкин В.А. – Теория риска и моделирование рисковых ситуаций – М.: Дашков и Ко – 2006г.

5.     Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка и управление. - Финансы и кредит, 2007г. - №2.-с55-67.

6.     Биржевые опционы – теория и международная практика. – Деньги и кредит. – 2008г. - №3, с. 9-15.

7.     Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ. - Банковское дело, 2008г. - №2. - с4-7.

8.     Ковалёв П.П. Некоторые аспекты управления рисками – Деньги и кредит – 2007г. - №1

9.     Курохтин А. Рациональное хеджирование позиций: современные стратегии и системы их поддержки. - Аналитический банковский журнал, 2002г.-№8(87)-с4-12

10.    Организация риск-менеджмента в коммерческом банке. – Менеджмент в России и за рубежом – 2001г. №1, с.34-35.

11.    Осипенко Т.В. – О системе рисков банковской деятельности – Деньги и кредит. – 2000г. №4, с.45-50

12.    Русанов Ю.Ю. Роль и значение рисков в финансовом менеджменте, финансы и кредит, 2008г. – №5

13.    Селезнева В., Селезнев И. О месте хеджирования в системе методов снижения банковских рисков и его механизме. - Аналитический банковский журнал,2008г.-№2(81).-с25-45.